中国债券市场研究分析应用成果研讨班
课程特色
将理论与实际市场操作结合，除以投影片上课外，搭配电脑实机操作
搭配由『红顶金融工程研究中心』所开发的『红顶债券操盘家』系列软件，在日常操盘中，更能有效掌控市场契机
『红顶期限结构』制作方法大揭密
『含期权债券定价分析』的模型与定价方法
『可转债定价分析』的模型与定价方法
『特殊债券定价分析』的合理定价方法
『投资组合分析』的收益评估、风险评估与利率风险结构分析
适合学员
各金融机构的债券交易员、债券分析师、投资分析人员、投资组合管理人员、投资策略师、风险管理人员，包括银行、保险公司、证券公司等。
课程安排
课程时间 |
课程主题 |
09：30
～
10：10 |
红顶期限结构制作方法大揭密 |
> 交易者定价法筛选合理价
> 模型定价法筛选合理价 |
> 样条法拟合曲线 |
10：20
～
11：00 |
含期权债券定价分析 |
> 利率二叉树模型建立
> 可赎回券定价法 |
> 可回售券定价法
> 含期权债券指标分析 |
11：10
～
12：00 |
可转债定价分析 |
> 具有中国特色的可转债发行条件二叉树模型定价法 |
> 敏感性指标分析 |
13：30
～
15：00 |
看盘操作与分析 |
> 行情分析
> 技术分析
> 银行间报价分析 |
> 价格收益率速算
> 回购资金占用天期分析
> 散点图分析法 |
债券合理定价法 |
> 固定利率债券合理定价法
> 浮动利率债券合理定价法 |
> 跨市场七年期券分析 |
15：20
～
17：00 |
特殊债券定价分析 |
> 含期权债券的合理定价 |
> 可转债的合理定价 |
投资组合分析 |
> 收益评价
> 风险评估 |
> 利率风险结构分析
> 利率情景分析 |
分析报告的制作 |
> 行情的导出
> 收益率曲线的导出 |
> 表格输出
> 图形输出 |
17：00
～
17：30 |
学员交流 |
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